Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2022 |
| Autor(a) principal: |
Martins, Tiago dos Guaranys |
| Orientador(a): |
Issler, João Victor |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Tese
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
eng |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Palavras-chave em Inglês: |
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| Link de acesso: |
https://hdl.handle.net/10438/33218
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Resumo: |
Esta tese é composta de três ensaios relacionados a econometria. O primeiro deles busca explicar o porquê e por quanto os agentes profissionais discordam em suas projeções. O segundo ensaio realiza exercícios empíricos de modelos propostos na literatura de apreçamento de ativos em relação a base proposta por Fama e French (1992,1993). No último capítulo, nós estimamos um indicador diário da inflação do Brasil utilizando um modelo de frequências mistas. |
