Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2020 |
| Autor(a) principal: |
Orgler, Marcelo |
| Orientador(a): |
Targino, Rodrigo dos Santos,
Mendes, Eduardo Fonseca |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
|
| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
eng |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
|
| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
|
| Departamento: |
Não Informado pela instituição
|
| País: |
Não Informado pela instituição
|
| Palavras-chave em Inglês: |
|
| Link de acesso: |
https://hdl.handle.net/10438/29655
|
Resumo: |
Este trabalho propõe o uso de copulas implícitas por uma estrutura latente de fatores para modelar a dependência entre run-off triangles. Nossas distribuições marginais são modeladas usando GLM e estimadas usando Maximum Likelihood , já os parâmetros da factor copula são estimados usando Simulated Method of Moments. Aplicamos esse modelo em um dataset com dois run-off triangles de grandes seguradoras. Observamos que nosso modelo captura melhor a tail dependence comparado com o modelo da Copula Gaussiana, o que gera impacto no risco do portfólio. |
