Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2022 |
| Autor(a) principal: |
Katagiri, Thais Cristina Horikawa |
| Orientador(a): |
Colombo, Jéfferson Augusto |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Palavras-chave em Inglês: |
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| Link de acesso: |
https://hdl.handle.net/10438/32156
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Resumo: |
O presente estudo explora se, e com que intensidade, a inclusão de criptoativos reduz o risco caudal de índices acionários globais, considerando ativos digitais com diferentes características e funcionalidades. Especificamente, utiliza-se o quantilograma cruzado de Han et. al (2014) para avaliar os comovimentos dos retornos de cinco índices acionários de economias desenvolvidas e não desenvolvidas e de oito criptomoedas classificadas em três categorias: meios de pagamento, infraestrutura e serviços. Os resultados indicam que a inclusão de criptomoedas em portfólios pode ser benéfica especialmente contra os índices dos BRICs e dos mercados de fronteira. A escolha dos cripto ativos de acordo com sua classificação também impacta no desempenho da carteira, sendo que a categoria de Infraestrutura apresenta os melhores resultados em momentos pessimistas do mercado. A evidência desta pesquisa auxilia investidores a mitigarem o risco de downside de investimento em ações com o uso de criptoativos com características distintas. |
