Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2021 |
| Autor(a) principal: |
Fidry, Danilo Ribeiro |
| Orientador(a): |
Souza, Rafael Martins de |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
|
| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
|
| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
|
| Departamento: |
Não Informado pela instituição
|
| País: |
Não Informado pela instituição
|
| Palavras-chave em Português: |
|
| Palavras-chave em Inglês: |
|
| Link de acesso: |
https://hdl.handle.net/10438/31475
|
Resumo: |
A previsão de séries temporais financeiras, tem como características a grande dificuldade em se realizar predições. Devido à característica de alta volatilidade de seus mercados, a previsão de índices financeiros de países emergentes sul americanos torna-se um desafio maior. Objetivo da dissertação foi analisar o modelo de SVR, denominado GARCH-SVR, como um preditor da volatilidade em ambiente de grande incerteza, provocado pela crise financeira da pandemia da Covid-19. |
