Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2022 |
| Autor(a) principal: |
Cordeiro, Henrique Assis |
| Orientador(a): |
Pinto, Afonso de Campos |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
|
| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
|
| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
|
| Departamento: |
Não Informado pela instituição
|
| País: |
Não Informado pela instituição
|
| Palavras-chave em Português: |
|
| Palavras-chave em Inglês: |
|
| Link de acesso: |
https://hdl.handle.net/10438/32825
|
Resumo: |
O presente trabalho busca estudar uma forma de detectar os regimes do mercado. Isto é feito através das curvas de juros que o próprio mercado está negociando, onde relacionamos as taxas que estão sendo negociadas com seu respectivo vértice futuro, para cada data-base. Com esta informação, podemos utilizar um método de agrupamento para estudarmos quantos regimes houveram no período, assim como solicitar que o algoritmo não-supervisionado de clusterização nos diga quais datas pertencem a qual regime. No final, iremos pegar as datas agrupadas em diferentes regimes e extrair a série histórica dos índices de referência de mercado, e verificar se as datas pertencentes ao mesmo regime têm um comportamento semelhante. Além disso, compararemos a saída do nosso modelo com a classificação de recessão/expansão dada pelo Comitê CODACE. |
