Redes neurais artificiais e processamento de linguagem natural aplicados a previsão do minicontrato futuro do índice Ibovespa

• Ano de defesa: 2021
• Autor(a) principal: Silva, D. E.
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo
• Palavras-chave em Português: processamento de linguagem natural (computação); redes neurais recorrentes; Bovespa
• Link de acesso: https://doi.org/10.31414/EE.2021.D.131368; https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/3374

Estudos científicos recentemente realizados comprovam que existe relação das informações divulgadas nas Redes Sociais com as variações dos preços dos ativos negociados na Bolsa de Valores Brasileira (BOVESPA). Nesses estudos são utilizadas técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) para o tratamento de dados textuais que possibilitam a compreensão da linguagem humana pelas máquinas que, enriquecida com as informações históricas dos ativos, geram indicações para tomada de decisão nas negociações da Bolsa. Os relacionamentos entre a Rede Social Twitter e a Bovespa são abordados através do uso de PLN na base de dados da Rede Social com Word Embedding, realizando uma classificação dicotômica para tomadas de decisões, não se atendo para as práticas de maiores retornos com os ganhos das variações dos ativos nos pequenos intervalos entre o dia. A proposta deste trabalho é a criação de um modelo para tomada de decisão no mercado financeiro apoiada nas mensagens relativas à BOVESPA na Rede Social Twitter, tratadas por técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN). Neste ponto é usado frases completas para vetorização do Word Embedding e classificadas com uma Rede Neural Recorrente (LSTM) para indicar negociações do ativo mini-índice da BOVESPA com atuação regida pela tendência do mercado acrescida da classificação do Word Embedding, agregadas em 5, 15 e 30 minutos, para atuações nos minutos sequências de operações day trade. Os experimentos realizados neste trabalho demonstraram a validade da hipótese de que mensagens de uma rede social podem apoiar decisões no mercado financeiro, permitindo obter lucros neste domínio.