Aprendizado por reforço profundo com redes recorrentes aplicado a negociação do minicontrato futuro de dólar

• Ano de defesa: 2023
• Autor(a) principal: Kinoshita, J. K.
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo
• Palavras-chave em Português: Redes neurais (Computação); Aprendizado por reforço
• Link de acesso: https://doi.org/10.31414/EE.2023.D.131622; https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/4843

Recentemente há um aumento exponencial no uso de técnicas de aprendizado de máquina no mercado financeiro, principalmente para negociação de ações, na tentativa de prever o seu preço futuro. O objetivo desse projeto é desenvolver um sistema de negociação inteligente para o Minicontrato Futuro de Dólar, baseado no uso de aprendizado por reforço, usando o Deep Recurrent Q learning, um modelo de Redes Neurais Convolucionais combinadas com as Redes Neurais Recorrentes. O treinamento foi baseado em uma base da dados históricos do ativo e o agente realizou três ações: comprar, vender, manter o ativo, sempre visando o máximo retorno financeiro. Os experimentos realizados demonstraram que o sistema proposto teve um desempenho melhor do que as estratégias de Buy and Hold, um modelo baseado na Deep Q Network, um Fundo Cambial e uma estratégia baseada no indicador técnico MACD. Palavras-chave: Aprendizado por Reforço Profundo. Redes Neurais Convolucionais. Redes Neurais Recorrentes. Long Short-Term Network. Deep Recurrent Q Network. Mercado Futuro