Modelos de valores extremos e convencionais de VaR : nível de acurácia na previsão de risco de mercado nos países do G7 e Brics
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| প্রধান লেখক: | |
|---|---|
| প্রকাশনার তারিখ: | 2012 |
| বিন্যাস: | Doctoral thesis |
| ভাষা: | por |
| সম্পদ: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/11755 |
সংক্ষিপ্ত: | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Universidade Federal da Paraíba, Universidade do Rio Grande do Norte, Programa Multiinstitucional e Inter-Regional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, 2012. |
অনুরূপ উপাদানগুলি: Modelos de valores extremos e convencionais de VaR : nível de acurácia na previsão de risco de mercado nos países do G7 e Brics
- VaR para riscos agregados não necessariamente independentes com cópulas
- International VaR approach : Backtesting for different capital markets
- Gestão de risco de mercado : mensuração do Value-at-Risk(VaR) comparando a exigência de capital em diferentes abordagens
- Investigação empiríca da perda máxima calculada pelo VaR : comparação do VaR Delta-Normal em períodos de crise sistêmica com as perdas ocorridas no IBOVESPA
- Dois estudos sobre as economias dos BRICS
- Fluxos de carbono incorporados ao comércio internacional : uma análise internacional comparada dos países do BRICS e do G7
