Modelos de valores extremos e convencionais de VaR : nível de acurácia na previsão de risco de mercado nos países do G7 e Brics

Antzeko izenburuak

• VaR para riscos agregados não necessariamente independentes com cópulas
  nork: Faria, João Marcelo Brito Alves de
  Argitaratua: (2014)
• International VaR approach : Backtesting for different capital markets
  nork: Pinheiro, Marília Cordeiro
  Argitaratua: (2019)
• Gestão de risco de mercado : mensuração do Value-at-Risk(VaR) comparando a exigência de capital em diferentes abordagens
  nork: Souza, Iram Alves de
  Argitaratua: (2017)
• Investigação empiríca da perda máxima calculada pelo VaR : comparação do VaR Delta-Normal em períodos de crise sistêmica com as perdas ocorridas no IBOVESPA
  nork: Fernandes, Bruno Vinícius Ramos
  Argitaratua: (2011)
• Dois estudos sobre as economias dos BRICS
  nork: Lima, Ana Paula Alves de
  Argitaratua: (2012)