Modelos de valores extremos e convencionais de VaR : nível de acurácia na previsão de risco de mercado nos países do G7 e Brics - Fernandes, Bruno Vinícius Ramos (2012)
Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Universidade Federal da Paraíba, Universidade do Rio Grande do Norte, Programa Multiinstitucional e Inter-Regional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, 2012.