Determinantes da rentabilidade no setor bancário português

• Main Author: Pinto, Diana Tavares
• Publication Date: 2024
• Format: Master thesis
• Language: por
• Source: Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)
• Download full: http://hdl.handle.net/10400.22/26055
• topic: Rentabilidade; Sistema bancário português; Determinantes da rentabilidade; Dados em painel; Profitability; Portuguese banking system; Determinants of profitability; Panel data

A dissertação presente analisar os determinantes internos e externos que influenciam a rentabilidade bancária em Portugal. Para isso, foi recolhida uma amostra semestral dos cinco principais bancos no período 2005 a 2023. Através da estimação de regressões em painel foi possível obter resultados que apontam que as variáveis escolhidas explicam uma grande parte da variância da rentabilidade, principalmente o rácio Return on Assets (ROA) calculado com Earnings Before Taxes a dividir pelo total dos Ativos (EBT/Ativos). As varáveis internas como a eficiência operacional, adequação de capital e a qualidade do ativo revelaram-se estatisticamente significativas para todos os modelos analisados o que demonstra o impacto relevante destas variáveis. Já os seus coeficientes sugerem uma relação negativa com a rentabilidade, enquanto que no caso da diversificação e do risco de crédito, apresentaram um impacto inesperado, isto é, negativo no caso da diversificação e positivo no caso do risco de crédito.