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Assuntos:
“...Modelo GARCH...”
Previsão de volatilidade através de modelos da família GARCH com dados intra-diários acessíveis
Dissertação
2
Assuntos:
“...Modelo Nelson-Siegel dinâmico...”
Dois modelos de controle de risco: o modelo Nelson-Siegel dinâmico e o cálculo de VaR por modelos GARCH
Dissertação
3
Assuntos:
“...Modelo de volatilidade multivariada...”
Estimação robusta de modelos GARCH e DCC com mudança de regime markoviano
Dissertação
4
5
Assuntos:
“...VAR...”
Mensuração de risco de mercado com modelo Arma-Garch e distribuição T assimétrica
Dissertação
6
“... do modelo GARCH, considerando que eles variam ao longo do tempo. Além da metodologia proposta...”
Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo
Dissertação
7
Assuntos:
“...Modelo VAR...”
Doença holandesa e fluxos de capitais no Brasil no período recente (2000-2013)
Tese
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“...The present work aims to analyze the market risk management copula-GARCH model approach efficiency...”
Gestão dinâmica do risco de mercado com modelo Cópula-GARCH
Dissertação
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Assuntos:
“...Local scale model...”
Cálculo do Value at Risk (VaR) para o Ibovespa, pós crise de 2008, por meio dos modelos...
Dissertação
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“..., em modelos GARCH, como a suposição de distribuição dos erros padronizados pode afetar a previsão...”
Modelos GARCH com distribuições não Gaussianas
Dissertação
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Assuntos:
“...GARCH Ortogonal...”
Modelos black-litterman e GARCH ortogonal para uma carteira de títulos do tesouro nacional
Dissertação
14
Assuntos:
“...GARCH...”
Modelos de memória longa, GARCH e GARCH com memória longa para séries financeiras
Dissertação
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“...Este estudo tem o objetivo de comparar várias técnicas que podem ser empregadas para proteger...”
Estimação da razão ótima de Hedge para o IBOVESPA futuro: uma aplicação do modelo Garch bivariado
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
A risk analysis of the brazilian stock market using value-at-risk and GARCH models
Dissertação
17
Assuntos:
“...Modelo GARCH...”
Avaliação do value at risk do índice Bovespa usando os modelos garch, tarch e riskmetrics tm para se estimar a volatilidade
Dissertação
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Assuntos:
“...Heterogeneous Autoregressive Model of Realized Volatility - HAR-RV...”
Análise de previsões de volatilidade para modelos de Valor em Risco (VaR)
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos de previsão de volatilidade...”
A robust VaR model for potential stress scenarios
Dissertação