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Assuntos:
“...Modelo TARCH...”
Volatilidade no mercado de ações brasileiro e seu impacto sobre as regras de política monetária: 2003 2009
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelo TARCH...”
Avaliação do value at risk do índice Bovespa usando os modelos garch, tarch e riskmetrics tm para se estimar a volatilidade
Dissertação
3
“...O modelo auto-regressivo com limiares é um dos possíveis modelos de séries temporais não lineares...”
Modelos auto-regressivos com limiares
Dissertação
4
Assuntos:
“...[pt] AUTOR FABULACAO...”
[en] THEORETICAL AND FICTIONAL THREADS IN AUT(H)O(R)BIOGRAPHICAL WRITING
Tese
5
Assuntos:
“...TARCH...”
Risco de câmbio no mercado interbancário brasileiro: um estudo comparativo entre modelos de predição de volatilidade
Dissertação
6
“..., na cidade de Goiânia, fez despertar o interesse pela investigação deste fenômeno, através da autoridade...”
Modelos de Gestão de Autoridade em Administradores do Sagrado
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelo econométrico...”
Interação entre as autoridades fiscal e monetária no Brasil
Dissertação
13
Assuntos:
“...Bak-Sneppen model...”
Algoritmos de otimização e criticalidade auto-organizada
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos autoregressivos quantílicos (QAR)...”
A dinâmica inflacionária brasileira : resultados de auto-regressão quantílica
Dissertação
16
Assuntos:
“...Criticalidade auto-organizada...”
Rede complexa e criticalidade auto-organizada: modelos e aplicações
Tese
17
“... considerar os modelos auto-regressivos periódicos - PAR. Estes modelos são adequados quando a correlação...”
Uma Abordagem Bayesiana para Modelos Auto-Regressivos Periódicos - PAR
Dissertação
18
Assuntos:
“...[pt] AUTO-REGRESSAO QUANTILICA...”
[pt] ANÁLISE EMPÍRICA DOS MODELOS DE AUTO-REGRESSÃO QUANTÍLICA
Tese
19
Assuntos:
“...Auto-organização...”
Seleção de padrões auto-organizados em modelos de sistemas reacionais
Tese
20
Assuntos:
“...Modelos auto-similares...”
Modelos auto-similares para rádio fontes extragalácticas.
Dissertação