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Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
A risk analysis of the brazilian stock market using value-at-risk and GARCH models
Dissertação
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3
Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras
Dissertação
4
Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Risco na variação de preços agropecuários: um estudo para os mercados de soja, milho e boi gordo no município de Rio Verde-GO, 2004 a 2014
Dissertação
5
Assuntos:
“...Modelos ARMA e ARIMA...”
Extensão de técnicas clássicas para análise de séries temporais do tipo intervalo
Tese
6
Assuntos:
“...Modelos ARMA+GARCH...”
Uma nova proposta de cálculo do prêmio de risco: uma análise no mercado de capitais brasileiro
Dissertação
7
Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Modelagem de volatilidade via modelos GARCH com erros assimétricos: abordagem Bayesiana
Dissertação
8
Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana
Dissertação
9
Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Modelos de previsão de volatilidade: uma aplicação do modelo GARCH a taxas de câmbio
Dissertação
10
Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Previsão de volatilidade para os vértices da estrutura a termo de taxa de juros em reais brasileira
Dissertação
11
12
Assuntos:
“...Modelo arma...”
Carta de controle para processos em batelada através de uma abordagem “Model Free” utilizando U-estatísticas
Dissertação
13
Assuntos:
“...Modelos ARMA...”
Modelo Weibull autorregressivo de médias móveis: um novo modelo para aplicações em séries de vazão e velocidade do vento
Dissertação
14
Assuntos:
“...Modelos ARMA e FAVAR...”
Modelagem e previsão dinâmicas da arrecadação de ICMS
Dissertação
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16
Assuntos:
“...Modelo ARMA...”
Previsão de autos de infração pagos por contribuintes do ICMS no Estado do Ceará
Dissertação
17
Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Value at Risk no mercado financeiro internacional: avaliação da performance dos modelos nos países desenvolvidos e emergentes
Tese
18
Assuntos:
“...Modelos GARCH-M...”
Modelando o prêmio pelo risco cambial no Brasil através de modelos GARCH-M: o mercado forward reflete a visão dos economistas?
Dissertação
19
Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Previsão de volatilidade: uma comparação entre volatilidade implícita e realizada
Dissertação