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Assuntos:
“...Modelo ARCH...”
O impacto dos ciclos político econômicos nos retornos e na volatilidade do Ibovespa
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos arch / garch...”
Avaliação de risco no negócio de transmissão de Energia Elétrica : uma proposta de equivalência entre debêntures e ações ordinárias
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos ARCH-GARCH...”
Análise da volatilidade dos mercados de renda fixa e renda variável de países emergentes e desenvolvidos no período de 2000 a 2011
Tese
4
Assuntos:
“...Modelos ARCH...”
Gestão de riscos no mercado financeiro internacional: uma análise comparativa entre modelos de volatilidade para estimação do Value-at-Risk
Dissertação
5
Assuntos:
“...Modelos ARCH...”
Análise da volatilidade dos retornos nos processos de fusões e aquisições brasileiros: um estudo com dados de alta frequência
Dissertação
6
Assuntos:
“...Modelos ARCH...”
Flexibilização do regime de metas inflacionárias por regras de política monetária
Dissertação
7
Assuntos:
“...Modelos ARCH...”
A volatilidade nos preços futuro do café brasileiro e seus principais elementos causadores
Dissertação
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Assuntos:
“...[pt] MODELO GARCH...”
[en] GARCH OPTION PRICING MODEL VIA FILTERED HISTORICAL SIMULATION: AN APPLICATION ON THE BRAZILIAN MARKET
Tese
11
Assuntos:
“...Modelo GARCH...”
Avaliação do value at risk do índice Bovespa usando os modelos garch, tarch e riskmetrics tm para se estimar a volatilidade
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
A risk analysis of the brazilian stock market using value-at-risk and GARCH models
Dissertação
13
Assuntos:
“...Família de modelos ARCH...”
Modelos estocásticos com heterocedasticidade para séries temporais em finanças
Tese
14
Assuntos:
“...Modelos ARCH-GARCH...”
Avaliação da influência das variações macroeconômicas sobre o comportamento dos fundos de investimentos brasileiros entre 2002 e 2015
Dissertação
15
Assuntos:
“...Modelo GARCH...”
Requerimento de capital para risco de mercado no Brasil: abordagem baseada na teoria de valores extremos
Dissertação
16
Assuntos:
“...Modelo GARCH...”
Previsão de volatilidade através de modelos da família GARCH com dados intra-diários acessíveis
Dissertação
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18
Assuntos:
“...Modelo ARCH...”
Avaliação de valores em risco em séries de retorno financeiro
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras
Dissertação