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Assuntos:
“...Modelo EGARCH...”
O impacto da quantitative easing americano no preço dos ativos brasileiros
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelo GARCH...”
Avaliação do value at risk do índice Bovespa usando os modelos garch, tarch e riskmetrics tm para se estimar a volatilidade
Dissertação
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Assuntos:
“...[pt] MODELO GARCH...”
[en] GARCH OPTION PRICING MODEL VIA FILTERED HISTORICAL SIMULATION: AN APPLICATION ON THE BRAZILIAN MARKET
Tese
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Assuntos:
“...Modelo Garch...”
O impacto dos ciclos político econômicos nos retornos e na volatilidade do Ibovespa
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
A risk analysis of the brazilian stock market using value-at-risk and GARCH models
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelo GARCH...”
Requerimento de capital para risco de mercado no Brasil: abordagem baseada na teoria de valores extremos
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelo GARCH...”
Previsão de volatilidade através de modelos da família GARCH com dados intra-diários acessíveis
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Risco na variação de preços agropecuários: um estudo para os mercados de soja, milho e boi gordo no município de Rio Verde-GO, 2004 a 2014
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelo Garch...”
Doença holandesa e fluxos de capitais no Brasil no período recente (2000-2013)
Tese
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Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Value at Risk no mercado financeiro internacional: avaliação da performance dos modelos nos países desenvolvidos e emergentes
Tese
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Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Modelagem de volatilidade via modelos GARCH com erros assimétricos: abordagem Bayesiana
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos GARCH-M...”
Modelando o prêmio pelo risco cambial no Brasil através de modelos GARCH-M: o mercado forward reflete a visão dos economistas?
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Modelos de previsão de volatilidade: uma aplicação do modelo GARCH a taxas de câmbio
Dissertação