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“... de volatilidade estocástica GARCH e a não-paramétrica através da utilização de Kemel Gaussiano...”
Comparação de metodologias para estimação de volatilidades para cálculo do VaR - valor-no-risco e modelagem de perdas não previstas pelo VaR em momentos de crise
Dissertação
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“...). Foi desenvolvido um Kemel Recursivo para a TWFC de acordo com critérios adequados aos tipos de sinais de tensão...”
O uso da Transformadora Wavelet de fase corrigida em qualímetros industriais para o rastreamento de componentes espectrais
Tese