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Resultados da busca: "Valor ao Risco (VaR)"
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1
Inferência Bayesiana em Modelos de Volatilidade Estocástica usando Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano
Por
Dias, David de Souza
Publicado em 2018
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Dissertação
2
Análise de valores extremos para dados de poluição atmosférica na cidade de São Paulo
Por
Martins Júnior, Hernani
Publicado em 2010
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Dissertação
3
Previsão de volatilidade através de modelos da família GARCH com dados intra-diários acessíveis
Por
Pari Zapana, Adi, 1994-
Publicado em 2024
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Dissertação
4
Análise de previsões de volatilidade para modelos de Valor em Risco (VaR)
Por
Vargas, Rafael de Morais
Publicado em 2018
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Dissertação
5
Medidas de risco em otimização de portfolios
Por
Bueno, Luís Felipe Cesar da Rocha, 1983-
Publicado em 2008
Acessar documento
Dissertação
6
Medidas de risco e seleção de portfolios
Por
Magro, Rogerio Correa
Publicado em 2008
Acessar documento
Dissertação
7
Estimação robusta de modelos GARCH e DCC com mudança de regime markoviano
Por
Diniz, Jean Sabino Magalhães, 1996-
Publicado em 2022
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Dissertação
8
Utilização do indicador custo em risco, na decisão de apreçamento em projetos de alta tecnologia, em leilões reversos e em concorrências de menor preço
Por
Mauad, Luiz Guilherme Azevedo
Publicado em 2010
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Tese
9
Inferência bayesiana em modelos de volatilidade estocástica usando métodos de Monte Carlo Hamiltoniano
Por
Dias, David de Souza
Publicado em 2018
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Dissertação
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Instituição de defesa
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
4
Universidade Católica de Brasília
1
Universidade Federal de Lavras (UFLA)
1
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
1
Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE)
1
Universidade de São Paulo (USP)
1
Bases coletadas
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
4
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UCB
1
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
1
Repositório Digital do Mackenzie
1
Repositório Institucional da UFLA
1
Repositório Institucional da UFSCAR
1
Programa de Pós-Graduação
Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs
1
Programa Stricto Sensu em Economia de Empresas
1
Autor
Dias, David de Souza
2
Bueno, Luís Felipe Cesar da Rocha, 1983-
1
Diniz, Jean Sabino Magalhães, 1996-
1
Magro, Rogerio Correa
1
Martins Júnior, Hernani
1
Mauad, Luiz Guilherme Azevedo
1
Mais ...
Pari Zapana, Adi, 1994-
1
Vargas, Rafael de Morais
1
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Orientador(a)
Ehlers, Ricardo Sandes
1
Martin, Diógenes Manoel Leiva
1
Tófoli, Paula Virgínia
1
Tipo de documento
Dissertação
8
Tese
1
Tipo de acesso
openAccess
9
Idioma
Português
9
Assunto
Valor em Risco (VaR)
6
Value at risk (VaR)
4
Conditional value at risk (CVaR)
2
Inferência Bayesiana
2
Mathematical optimization
2
Método HMC
2
Mais ...
Otimização do Valor Ordenado (OVO)
2
Otimização matemática
2
Air pollution
1
Bayesian inference
1
CNPQ_NÃO_INFORMADO
1
Distribuição generalizada de valores extremos
1
Extremes values
1
Financial volatility
1
GARCH model
1
Generalized Autoregressive Score Model - GAS
1
Generalized extreme value distribution
1
HMC methods
1
Heterogeneous Autoregressive Model of Realized Volatility - HAR-RV
1
Hidden Markov models
1
LOO
1
Markowitz model
1
Mathematical modelling
1
Modelamento matemático
1
Modelo GARCH
1
Modelo de Markowitz
1
Modelo de volatilidade multivariada
1
Modelos de Volatilidade Estocástica
1
Modelos de volatilidade estocástica
1
Modelos markovianos ocultos
1
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Assunto em inglês
Bayesian Inference
1
HMC methods
1
Stochastic Volatility Models
1
Value at Risk (VaR)
1
WAIC and LOO
1
corporatemetrics
1
Mais ...
lower price competition
1
price risk
1
reverses auctions
1
risk management
1
risk value
1
riskmetrics
1
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Área do conhecimento CNPq
ANALISE DE DADOS
1
FUNDAMENTOS DA ESTATISTICA
1
INFERENCIA EM PROCESSOS ESTOCASTICOS
1
INFERENCIA PARAMETRICA
1
ADMINISTRACAO
1
ECONOMIA
1
Ano da publicação
De:
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