1
Assuntos:
“...Superfície de volatilidade...”
Análise de componentes principais do skew e da superfície de volatilidade de dólar/reais
Dissertação
2
Assuntos:
“...Superfície de volatilidade...”
Derivativos cambiais do mercado brasileiro: precificação e administração de riscos
Dissertação
3
Assuntos:
“...Superfície de volatilidade implícita...”
Estimação da superficie de volatilidade dos ativos atraves da equação de Black-Scholes generalizada
Dissertação
4
Assuntos:
“...Superfície de volatilidade...”
Modelagem de superfícies de volatilidades para opções pouco líquidas de ações
Dissertação
5
Assuntos:
“...Superfície de volatilidade...”
Modelagem de superfícies de volatilidade para opções com baixa liquidez sobre pares de moedas, cujos componentes apresentam opções líquidas em outros pares
Dissertação
6
Assuntos:
“...[pt] SUPERFICIE DE VOLATILIDADE IMPLICITA...”
[en] PREDICABILITY DINAMICS IN BRAZILIAN CALL OPTIONS IMPLIED VOLATILITY SURFACES
Tese
7
Assuntos:
“...Superfície de volatilidade...”
Precificando autocallables com volatilidade estocástica utilizando a árvore implícita de Derman Kani
Dissertação
8
Assuntos:
“...Superfície de volatilidade...”
Opções de longo prazo: um novo modelo incluindo reversão à média com crescimento exponencial, saltos e volatilidade estocástica
Dissertação
9
Assuntos:
“...Superfície de volatilidade...”
Construção de superfície de volatilidade para o mercado brasileiro de opções de dólar baseado no modelo de volatilidade estocástica de Heston
Dissertação
10
Assuntos:
“...Superfície de volatilidade...”
Construção de superfícies de volatilidade a partir da calibração do Modelo GARCH-SVNIG
Dissertação