1
Assuntos:
“...Opções, Black-Scholes, Gregas....”
Mensuração do erro de hedge ao replicar uma opção via Black-Scholes
Dissertação
2
Assuntos:
“...Black-Scholes...”
Formação do preço de opções: utilização de um modelo alternativo para a formação do preço de opção sobre futuro de dólar e comparação com o modelo de Black
Dissertação
3
Assuntos:
“...Black-Scholes...”
Coprojeto hardware/software das equações de Black-Scholes para precificação de opções no mercado financeiro
Dissertação
4
Assuntos:
“...Black-Scholes...”
Aplicações da expansão de Edgeworth à precificação de derivativos financeiros
Dissertação
5
Assuntos:
“...Black-Scholes-Merton...”
Um estudo empírico de comparação de modelos de precificação de opções da ação da Vale
Dissertação
6
Assuntos:
“...Black- Scholes...”
Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro
Dissertação
7
Assuntos:
“...Black-Scholes model...”
A teoria da ciência no modelo Black-Scholes de apreçamento de opções
Dissertação
8
Assuntos:
“...Black - Scholes - Merton model...”
Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções
Dissertação
9
Assuntos:
“...Equações de Black-Scholes...”
Estimação da superficie de volatilidade dos ativos atraves da equação de Black-Scholes generalizada
Dissertação
10
Assuntos:
“...Black – Scholes...”
Modelo de Black-Scholes como alternativa de investimento para os produtores rurais dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Dissertação
11
Assuntos:
“...black-scholes...”
Precificação de opções de ações com redes neurais recorrentes
Dissertação
12
Assuntos:
“...Custos transacionais, bid-ask spread, Leland, Block Bootstrap, Black & Scholes...”
Análise dos principais componentes do bid-ask spread de opções sobre ações no mercado brasileiro
Dissertação
13
14
Assuntos:
“...Black Scholes...”
Precificação de opções financeiras : um estudo sobre os modelos de Black Scholes e Garch
Dissertação
15
Assuntos:
“...Modelo de black e scholes...”
Os determinantes das diferenças entre volatilidades implícitas das opções no Brasil
Dissertação
16
Assuntos:
“...Modelo de Black-Scholes...”
Equações diferenciais estocásticas backward : uma aplicação em finanças
Tese
17
Assuntos:
“...Framework scholes e wolfson...”
Avaliação da gestão tributária a partir de uma perspectiva multidisciplinar
Tese
18
Assuntos:
“...Black-Scholes...”
Pricing the cost of an election: the impact of the 2014 elections on stock markets
Dissertação
19
Assuntos:
“...Black-Scholes...”
Aplicação de um método adaptativo temporal de funções de base radial à solução da equação de Black-Scholes
Dissertação
20
Assuntos:
“...Modelo de Black & Scholes....”
Uma avaliação da aplicação do modelo de Black & Scholes para precificação de opções de futuro de café Arábica da BM&F
Dissertação