1
Assuntos:
“...Modelo de três fatores de Fama e French, CAPM, Momentum...”
Modelo de três fatores de fama e french para precificação de ativos: uma abordagem para o mercado acionário brasileiro
Dissertação
2
Assuntos:
“...Modelo dos três fatores...”
Análise dos modelos de Fama e French (1992) e Carhart (1997) utilizando as ações do setor da construção e transporte da Bovespa
Dissertação
3
4
Assuntos:
“...Modelo de três fatores...”
Testes do modelo capm condicional no mercado brasileiro: um estudo dos efeitos momento, tamanho e book-to-market no período de 1995 a 2008.
Dissertação
5
Assuntos:
“...Modelo de três fatores...”
Análise da previsibilidade do CAPM e do modelo de três fatores
Dissertação
6
Assuntos:
“...Modelo de três fatores...”
Governança corporativa e custo de capital próprio no Brasil
Dissertação
7
Assuntos:
“...Modelo de três fatores...”
Análise do modelo de três fatores aplicado à BM&F Bovespa
Dissertação
8
Assuntos:
“...Modelo de três fatores de Fama e French...”
Análise de parâmetros ótimos do modelo de três fatores de Fama e French usando machine learning
Dissertação
9
Assuntos:
“...Fator Payout. Modelo de três Fatores. Precificação de ativos. Payout incremental. Dividendos....”
Payout incremental e o modelo de três fatores de Fama e French: um estudo das empresas brasileiras
Dissertação
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Assuntos:
“...Fama e French, Modelo de três fatores de...”
Tamanho, valor, momentum e qualidade: animais mitológicos ou empiricamente capturáveis pelos investidores no Brasil?
Dissertação
11
Assuntos:
“...Fama e French, Modelo de três fatores de...”
Precificação de ativos no mercado de capitais brasileiro: aplicação do modelo de cinco fatores de Fama e French em períodos de crise
Dissertação
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Assuntos:
“...[pt] MODELO DE TRES FATORES DE FAMA E FRENCH 1993...”
[en] A APPLICABILITY OF THE SIZE RISK PREMIUM FOR ESTIMATION OF COST OF EQUITY IN REGULATED MARKETS: A CASE STUDY OF THE BRAZILIAN TRANSPORTER GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL
Tese
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Assuntos:
“...[pt] MODELO DE TRES FATORES DE FAMA E FRENCH...”
[pt] DESEMPENHO DOS MODELOS APT E CAPM NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO
Tese
14
Assuntos:
“...Modelo dos três fatores...”
A adição do fator de risco momento ao modelo dos três fatores de Fama & French, aplicado ao mercado acionário brasileiro
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos de três fatores de Fama-French...”
Modelo de cinco fatores Fama-French: teste no mercado brasileiro
Dissertação