Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2009 |
| Autor(a) principal: |
Chen, Jonas Honchie |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/982
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Resumo: |
Esta monografia analisa e compara a previsibilidade do CAPM e do Modelo de Três Fatores aplicados à metodologia de correção da média pelo erro. Para tanto, foram utilizados retornos de carteiras definidas de acordo com seus setores de atuação. Através do método de estimação por mínimos quadrados ordinários, foram obtidas previsões dos modelos, nas quais foram comparados com as estimativas do modelo random walk. Foi possível observar que através da equação de correção da média, os modelos conseguem obter melhores previsões para determinadas carteiras e horizontes utilizados, havendo preferência pela utilização do CAPM. |
