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Assuntos:
“...Mean-variance hedging...”
Hedging no modelo com processo de Poisson composto
Dissertação
2
Assuntos:
“...Mean-variance...”
Otimização multiperíodo por média-variância sem posições a descoberto em ativos de risco.
Dissertação
3
Assuntos:
“...[en] MEAN-VARIANCE MODEL...”
[pt] ESTRUTURAÇÃO ÓTIMA DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS COM OPÇÕES
Tese
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5
Assuntos:
“...Mean-variance...”
Seleção de carteiras com restrição da norma do vetor de alocação : uma aplicação a dados brasileiros
Dissertação
6
Assuntos:
“...Mean-Variance...”
Alocação de ativos com modelos de volatilidade multivariada- evidências com dados brasileiros
Dissertação
7
Assuntos:
“...Mean variance control...”
Controle ótimo multi-período de média-variância para sistemas lineares sujeitos a saltos Markovianos e ruídos multiplicativos.
Tese
8
Assuntos:
“...Mean-variance model...”
Precificação de ativos sob qualquer distribuição de retornos: a derivação e aplicação do Omega Capital Asset Pricing Model (OCAPM)
Dissertação
9
Assuntos:
“...Mean-variance...”
Aplicação da teoria do portfólio para otimização de carteiras de contratos de energia elétrica e gestão de risco
Dissertação
10
Assuntos:
“...Mean-variance trade-off control...”
Controle ótimo de sistemas lineares com saltos Markovianos e ruídos multiplicativos sob o critério de média variância ao longo do tempo.
Tese
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Assuntos:
“...Mean-variance hedging...”
Hedging no modelo com processo de Poisson composto
Dissertação
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Assuntos:
“...Mean-variance...”
Uma meta-heurística para uma classe de problemas de otimização de carteiras de investimentos
Dissertação
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Assuntos:
“...Mean-variance...”
Otimização de carteiras regularizadas empregando informações de grupos de ativos para o mercado brasileiro
Dissertação