1
Assuntos:
“...Média-variância...”
Otimização multiperíodo por média-variância sem posições a descoberto em ativos de risco.
Dissertação
2
Assuntos:
“...[pt] MODELO MEDIA VARIANCIA...”
[pt] ESTRUTURAÇÃO ÓTIMA DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS COM OPÇÕES
Tese
3
Assuntos:
“...Média-Variância...”
Alocação de ativos com modelos de volatilidade multivariada- evidências com dados brasileiros
Dissertação
4
Assuntos:
“...Modelo média variância...”
Precificação de ativos sob qualquer distribuição de retornos: a derivação e aplicação do Omega Capital Asset Pricing Model (OCAPM)
Dissertação
5
Assuntos:
“...Carteiras de Média-Variância...”
Efeitos da diversificação de ativos na eficiência da gestão dos investimentos dos fundos de pensão brasileiros
Dissertação
6
Assuntos:
“...Média-variância...”
Aplicação da teoria do portfólio para otimização de carteiras de contratos de energia elétrica e gestão de risco
Dissertação
7
Assuntos:
“...Controle por média-variância...”
Controle ótimo de sistemas lineares com saltos Markovianos e ruídos multiplicativos sob o critério de média variância ao longo do tempo.
Tese
8
Assuntos:
“...Otimização de média-variância-CVaR...”
Long-term asset allocation based on stochastic multistage multi-objective portfolio optimization
Tese
9
Assuntos:
“...Média-variância...”
Uma meta-heurística para uma classe de problemas de otimização de carteiras de investimentos
Dissertação
10
Assuntos:
“...Média-Variância...”
Modelos black-litterman e GARCH ortogonal para uma carteira de títulos do tesouro nacional
Dissertação
11
Assuntos:
“...Média-variância...”
Otimização de carteiras regularizadas empregando informações de grupos de ativos para o mercado brasileiro
Dissertação