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Assuntos:
“...Derivatives pricing...”
Análise comparativa de modelos de apreçamento de opções considerando reversão à média, saltos e volatilidade estocástica.
Dissertação
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Assuntos:
“...Derivatives pricing...”
Reuso de números aleatórios na simulação de Monte Carlo para apreçamento de uma carteira de derivativos exóticos
Dissertação
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Assuntos:
“...Derivative pricing...”
A systematic component of the jump-risk premium in an AJD model
Dissertação
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Assuntos:
“...Derivatives pricing...”
Impacto no apreçamento de derivativo pelo conhecimento prévio do calendário de divulgação de resultados
Dissertação
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Assuntos:
“...Derivatives pricing...”
Aplicação do modelo de volatilidade incerta para identificação de oportunidades de arbitragem
Dissertação
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Assuntos:
“...Derivatives pricing...”
Construção de superfícies de volatilidade a partir da calibração do Modelo GARCH-SVNIG
Dissertação