Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2020 |
| Autor(a) principal: |
Prudencio, Rafael Felipe Camargo |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Tese
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
eng |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-18042020-130032/
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Resumo: |
This text aims to explore the quanto options pricing topic, as surprisingly little research has focused on it, despite its relevance. For this purpose, we propose a non-parametric pricing approach and compare it with the pricing of quanto op-tions in a bi-dimensional Heston model framework, proposed by (Dimitroff, et al., 2009), and with the Black-Scholes framework, widely adopted by practitioners. The non-parametric approach aims to be as flexible as possible so that it adapts to a wider range of dependence relations among relevant variables when compared to parametrical models. |
