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A estratégia pairs trading no mercado de ações brasileiro
Dissertação
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Arbitragem estatística no mercado brasileiro de ações: uma abordagem por VECM
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Cointegração entre séries de preços no mercado acionário brasileiro
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Estratégia de arbitragem estatística da variância implícita versus realizada por meio da replicação dinâmica do swap de variância no mercado de ações brasileiro
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Estratégia de cointegração dinâmica empírica para arbitragem estatística e trading
Dissertação
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“...Arbitragem estatística...”
Modelo da dinâmica de um livro de ordens para aplicações em high-frequency trading
Dissertação
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Assuntos:
“...Arbitragem estatística...”
Desenvolvimento e análise paramétrica de uma estratégia de opções de compra europeias de PETR4 baseada na derivada de Radon-Nikodým
Dissertação