Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2022 |
| Autor(a) principal: |
Valcareggi, Samuel Martins |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-165235/
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Resumo: |
O presente estudo visa esclarecer se notícias econômicas, boas ou ruins, impactam no Índice BOVESPA de diferentes maneiras dependendo do cenário econômico. Para inferir sobre a negatividade ou positividade das notícias se constrói um Índice de sentimentos com base em 104.290 notícias divulgadas sobre a economia brasileira de jornais de grande circulação. Os resultados apontam que períodos de dispersão entre os índices coincidem com os períodos de instabilidade, crises ou incertezas. Em períodos de estabilidade os índices andam conjuntamente, ou seja, o Índice BOVESPA e o Índice de sentimentos reagem proporcionalmente e na mesma direção. Para o período analisado, em um cenário econômico favorável, as notícias pessimistas entre 2004 e 2009 não foram capazes de influenciar a crescente do IBOV. Entre 2009 e 2017, as notícias boas em um cenário econômico desfavorável não foram capazes de impulsionar o IBOV. A partir desse período o IBOV reage desproporcionalmente em relação as notícias boas. |
