Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2005 |
| Autor(a) principal: |
Silva, Gustavo Henrique da |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-05112024-153836/
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Resumo: |
Estacionariedade é uma premissa básica à correta inferência da Causalidade de Granger. Muitos sinais de interesse, porém, em áreas como Economia ou Neurociência envolvem certo grau de não-escationariedade cujo tratamento analítico vem, crescentemente, sendo feito por decomposições wavelet. Este trabalho compara o efeito de diferentes tipos de decomposição wavelet discreta na inferência da causalidade de Granger a partir do cálculo da Coerência Parcial Direcionada (PDC). Os estudos empíricos realizados aqui mostram que a correta inferência da causalidade de Granger pode ser alterada dependendo da forma de decomposição wavelet adotada. |
