Derivação da distribuição implícita nos preços de opções

• Ano de defesa: 2007
• Autor(a) principal: Assis, Guilherme Soares da Costa
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
• Palavras-chave em Português: Ações; Análise de séries temporais; Stocks; Time series analysis
• Link de acesso: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/

Segundo Engl (1993) em física e matemática aplicada, dois problemas são tidos como direto e inverso se o primeiro prevê efeitos de causas conhecidas e o segundo identifica causas de efeitos observados. Uma característica comumente observada em problemas inversos é a de que esses não satisfazem algumas condições de estabilidade como a existência de uma solução, uma única solução e uma dependência continua da solução para com os dados de entrada. O objetivo principal desse trabalho é analisar diferentes métodos para extração de informações contidas nos preços de opções (problema inverso) e escolher um desses métodos para ser implementado. Para extrair tais informações, é necessário entender como os preços são formados (problema direto). Primeiramente será feita uma introdução dos modelos teóricos mais conhecidos, juntamente com sua adequação e aplicabilidade ao caso brasileiro. Em seguida, as características desses modelos serão analisadas, e finalmente o modelo mais adequado será implementado e testado.