Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2005 |
| Autor(a) principal: |
Paixão, Marcello Delgado da Silva |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-111235/
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Resumo: |
Essa dissertação tem como objetivo a estimação de volatilidade realizada de Telemar PN para 1 dia e 21 dias úteis, com uso de dados diários e dados de alta frequência, utilizando-se modelagem de séries temporais e modelagem de regressão. A volatilidade implícita foi usada como variável explicativa no modelo de regressão. A conclusão do estudo indica razoável eficácia dos modelos de séries temporais utilizando dados intradiários para previsão de volatilidade realizada de 1 dia e poucos dias úteis quando comparada aquela previsão utilizando dados diários. A modelagem perde eficácia quando o período para o qual se deseja projetar volatilidade cresce, ou seja, a medida em que se aumenta o número de passos à frente. |
