Modelos de precificação de Opções Americanas a partir de plataformas paralelas

• Ano de defesa: 2017
• Autor(a) principal: Ribeiro, Lucas Vioto dos Santos
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
• Palavras-chave em Português: American options; Analytic approach; Aproximação analítica; Arvore binomial; Binomial tree; Modelo dos mínimos quadrados de Monte Carlo; Monte Carlos Least Squares Model; Opções americanas; Parallel platforms; Plataformas paralelas
• Link de acesso: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-05022018-103941/

O objetivo desta dissertação é fornecer primeiramente o arcabouço necessário para o entendimento do derivativo opções, muito utilizado nos mercados financeiros mundiais, e posteriormente executar precificações de opções americanas a partir dos modelos dos mínimos quadrados de Monte Carlo (LSM), o modelo de árvore binomial com extrapolação de Richardson e a aproximação analítica de Bjerksund e Stensland (B&S), aplicando duas plataformas de processamento paralelo computacional, a TPL (Task Parallel Library) nativa no .NET framework 4.5 e a plataforma CUDA (Compute Unified Device Architecture), demonstrando o comparativo dos resultados obtidos a cada modelo diante de cada plataforma.