Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2004 |
| Autor(a) principal: |
Almeida, Rodrigo Octávio Marques de |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Tese
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-29042024-142911/
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Resumo: |
A Hipótese da Eficiência de Mercados (HEM) postula que os preços dos ativos nos mercados financeiros devem refletir toda a informação disponível: como consequência, os preços devem ser consistentes com seus fundamentos. Esta tese examina a evidência empírica da HEM usando a abordagem das redes neurais. Muitos estudos têm mostrado que redes neurais artificiais têm a capacidade de aprender a mecânica dos mercados acionários. A tese está dividida em três ensaios. O primeiro ensaio aplica os modelos de redes neurais para prever os três principais mercados acionários latino-americanos (Brasil, Argentina e México). O ensaio dois, foca o papel da análise técnica na sinalização dos pontos de entrada e saída do mercado. O ensaio três, extende os ensaios um e dois e aplica as redes recorrentes e de saltos de conexão. Os três ensaios concluem que as redes neurais são uma boa ferramenta para o market timing da alocação de ativos |
