Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2008 |
| Autor(a) principal: |
Kapotas, Jorge Constantin |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Tese
|
| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
|
| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
|
| Departamento: |
Não Informado pela instituição
|
| País: |
Não Informado pela instituição
|
| Palavras-chave em Português: |
|
| Link de acesso: |
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20220712-122549/
|
Resumo: |
Este trabalho objetiva considerar os problemas da formalização teórica dos modelos de apreçamento de ativos e derivativos em economias em desenvolvimento ou emergentes, onde os mercados para os ativos financeiros básicos encontram-se ainda em fase de gestação. Pretende-se construir um arcabouço teórico para o apreçamento de instrumentos financeiros derivativos de renda fixa em economias onde se verificam a inexistência de ativos básicos de renda fixa ou mesmo de sua liquidez. São também desenvolvidos modelos de apreçamento de opções de renda fixa que respeitem as especificidades e idiossincrasias do desenvolvimento histórico destes contratos nestes mercados de origem ambliópica. Finalmente questões relativas à gestão de risco e construção de suas medidas em carteiras que contenham certos tipos de contratos futuros de renda fixa, originados e desenvolvidos nestes mercados, são igualmente analisadas |
