Testes de distância em modelos de regressão com erros nas variáveis

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2000
Autor(a) principal: Cabral, Celso Rômulo Barbosa
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Link de acesso: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-024449/
Resumo: Apresentamos uma aplicação da teoria geral dos testes de distância a modelos com erros nas variáveis. Consideramos o modelo de regressão linear simples com intercepto nulo, o modelo de regressão multivariado e um caso especial deste, o modelo decalibração comparativa. Comparamos, utilizando dados simulados, a função poder do teste de distância para hipóteses com restrições nos parâmetros com as funções poder de outros testes gerais, formulados sem incorporar em suas estruturas assuposições de erros nas variáveis e hipóteses restritas simultaneamente. Sabemos que, quando a matriz jacobiana da função que descreve as restrições nas hipóteses tem posto completo, a distribuição nula assintótica da estatística do teste dedistância é uma mistura de distribuições qui-quadrado. Isto não é necessariamente verdadeiro qiando existem pontos singulares na hipótese nula. Sugerimos uma modificação na estatística de teste que assegura a convergência à uma mistura dedistribuições qui-quadrado. Dois conjuntos de dados reais são analisados de acordo com as técnicas propostas