Modelos de regressão com erros nas variáveis com intercepto nulo

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2001
Autor(a) principal: Aoki, Reiko
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Link de acesso: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-115553/
Resumo: Consideramos modelos para análise de conjunto de dados dependentes, onde a covariável é medida com erro e o intercepto é suposto conhecido. Iniciamos o estudo com uma população e estendemos para o caso de duas populações, onde a estrutura de correlação entre as unidades amostrais é induzida por um modelo misto adotado para os valores observados da verdadeira covariável.Uma estrutura de dependência mais geral é considerada, sendo que após testarmos a componente de variância, esta pode resultar em uma estrutura mais simples. Um estudo de eficiência relativa assintótica de estimadores consistentes para a diferença dos coeficientes angulares, em relação ao estimador de máxima verossomolhança, é desenvolvido. Os procedimentos são numericamente ilustrados utilizando-se um conjunto de dados do tipo préteste/pósteste. A adequabilidade do modelo é verificado através da análise de influência local