Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2004 |
| Autor(a) principal: |
Amaral, Carlos Antonio Lopes Vaz do |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
|
| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
|
| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
|
| Departamento: |
Não Informado pela instituição
|
| País: |
Não Informado pela instituição
|
| Palavras-chave em Português: |
|
| Link de acesso: |
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-22072024-143547/
|
Resumo: |
Esta dissertação analisa o modelo RAROC como uma forma de precificação dos derivativos de crédito. Após uma revisão bibliog´rfica dos conceitos sobre RAROC e sobre derivativos de crédito, apresenta-se um estudo sobre a evolução destes instrumentos financeiros e discute-se o porquê da não operacionalização no mercado brasileiro, identificando os fatores que estão limitando o desenvolvimento desse mercado. Como forma de exemplificar a ideia, calculou-se o RAROC de uma carteira com algumas operações de crédito e verificou-se como a instituição financeira detentora desse carteira poderia negociar essas operações, realizando contratos de derivativos de crédito. Mas como no Brasil estes produtos ainda nçao estão sendo negociados e os modelos de precificação desses produtos não são tatalmente consensuais, para fins do exemplo, estimou-se o preço para esses produtos mantendo o RAROC da operação original. |
