Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2020 |
| Autor(a) principal: |
Fernandez, Andréa Ferraz de Arruda |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Tese
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-07052020-111431/
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Resumo: |
Em um mundo em que as economias mostram-se cada vez mais integradas, as exportações desempenham um papel cada vez mais importante, trazendo divisas e gerando renda para os países. Neste contexto, este trabalho buscou investigar os principais fatores macroeconômicos que podem impactar o valor das exportações. Como variáveis explicativas, consideraram-se a taxa de câmbio, os preços das commodities e a renda mundial. Foram propostos modelos para dois setores distintos, sendo um o setor do agronegócio e o outro englobando os demais produtos da economia. Para o agrupamento das exportações entre agronegócio e demais setores, foi utilizada a classificação proposta pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Como abordagem econométrica, foram realizados procedimentos de séries temporais como testes de raiz unitária etestes de cointegração. Constatou-se que as exportações do agronegócio eram cointegradas e, dessa forma, foram empregados modelos de correção de erros VEC e empreendidas as análises das relações de longo e curto prazos. Por outro lado, as séries das exportações dos demais setores não se mostraram cointegradas, sendo assim proposto um modelo de vetores autoregressivos VAR e, dessa forma, realizada a análise de curto prazo. De uma forma geral, a renda mundial e o preço das commodities se mostraram mais relevantes para explicar os movimentos nas exportações que a taxa de câmbio. Observando as funções impulso resposta, observou-se que os efeitos dos choques nas demais variáveis se apresentam mais fortemente até o quarto mês, sendo que, para as exportações dos demais setores, os efeitos dos choques são dissipados, mas, para as exportações do agronegócio, os efeitos permanecem mesmo após doze meses. |
