Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2008 |
| Autor(a) principal: |
Santos, Toni Ricardo Eugenio dos |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-30062008-144144/
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Resumo: |
Esta dissertação revê as metodologias de teste de estresse em sistemas financeiros e descreve uma análise de cenário e um teste de estresse aplicado ao Brasil. Os cenários macroeconômicos são modelados por vetores auto-regressivos e o teste de estresse por um probit ordenado com efeitos aleatórios. Dados para o Brasil no período de 11/2002 a 11/2007 são usados para estimar os cenários macroeconômicos. A experiência brasileira de 2002 e início de 2003 parecem particularmente interessante para um teste de estresse por incluir uma grande volatilidade de mercado com taxas de inadimplência e perdas bancárias acima da média. A introdução de cenários macroeconômicos no teste de estresse do sistema financeiro brasileiro e o uso de regressões de dados categorizados com dados em painel são a principal contribuição deste trabalho. O modelo pode ser estendido para usar dados para um setor industrial especifico para identificar potenciais riscos de concentração de empréstimos. |
