Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2011 |
| Autor(a) principal: |
Baumann, Luis Rodrigo Fernandes |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Tese
|
| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
|
| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
|
| Departamento: |
Não Informado pela instituição
|
| País: |
Não Informado pela instituição
|
| Palavras-chave em Português: |
|
| Link de acesso: |
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-130047/
|
Resumo: |
Nesta tese tratamos de assuntos a cerca da análise de estruturas de dependência entre duas variáveis aleatórias. Podemos dividi-la em duas partes. Na primeira, definimos dois tipos de medidas locais de dependência baseadas no coeficiente de correlação de Pearson e em esperanças condicionais. Ambas as medidas são definidas de tal maneira que captam a dependência linear local, sendo que, uma delas é definida de forma que possua interpretação direcional em relação a um ponto do espaço bivariado. Apresentamos, ainda, propriedades das novas medidas e aplicações ao modelo Normal bivariado e ao modelo de Marshall-Olkin. Na segunda parte, que é baseada na teoria de cópulas, definimos novos produtos internos, normas e distâncias para cópulas. Novas caracterizações da independência, da dependência completa e dependência completa mútua são obtidas. Baseadas nas novas caracterizações, definimos novas medidas globais e locais de dependência completa e dependência completa mútua e apresentamos suas propriedades. Consideramos exemplos e comparações para algumas famílias de cópulas. |
