Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2020 |
| Autor(a) principal: |
Salvador, Rafael Valdetaro |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-03022021-012542/
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Resumo: |
A Teoria Moderna de Finanças, que se baseia nos princípios da aversão ao risco, da racionalidade dos agentes e na Hipótese dos Mercados Eficientes, postula que a relação risco-retorno dos ativos será positiva. No entanto, diante de estudos empíricos cujos resultados contradizem esses princípios, as Teorias de Finanças Comportamentais buscaram trazer explicações para as aparentes contradições. Nesse contexto, este trabalho analisa a relação risco-retorno no mercado brasileiro de ações. Os resultados reforçam a ideia de que investidores têm diferentes atitudes em relação ao risco dependendo do seu resultado passado, e esse é um fator potencialmente explicativo dos retornos futuros. |
