Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2003 |
| Autor(a) principal: |
Miranda, José Carlos Simon de |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Tese
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-120615/
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Resumo: |
Neste trabalho consideramos o problema de estimar a intensidade de um processo pontual geral, isto é, que pode apresentar qualquer estrutura de dependência, homogêneo ou não, estacionário ou não, sobre a reta real. Caracterizamos a intensidade e as densidades produto de ordem m. Definimos seqüências inferentes e análise de inferência segura. Propomos estimadores para a intensidade e estudamos as suas propriedades, incluindo casos onde são utilizados limiares. Como caso particular, decorrem as propriedades para o processo de Poisson não homogêneo. Uma aplicação é feita utilizando dados da série do índice Dow Jones da bolsa de Nova York, na qual determinamos a intensidade e demonstramos o caráter não homogêneo do seu processo pontual de valores extremos advindo dos retornos logarítmicos. Fazemos também o estudo de processos pontuais submetidos à interferência de ruído e, finalmente, inidcamos possíveis extensões deste trabalho |
