Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2008 |
| Autor(a) principal: |
Gómez, Luz Marina Gómez |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122200/
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Resumo: |
Um dos problemas na análise de séries temporais é verificar se uma série apresenta mudança na paersistência em um determinado ponto da série, conhecido ou não. Esta é uma questão importante, porque tal mudança pode afetar bastante a eficiência dos testes de raiz unitária, levando a uma classificação incorreta da série. Apresentamos várias técnicas desenvolvidas por Banerjee, Leybourne, Taylor e Busertti e Taylor para resolver esse tipo de problema. Quando a hipótese nula especifica um processo I(1) em toda a extensão da série a teoria é desenvolvida para uma série de estatísticas que podem ser recursivas, móveis ou seqënciais, dependendo da maneira como são construídas as sub-amostras da sérieanalisada. No caso da hipótese nula especificar um processo I(0), serão utilizados testes do tipo razão. Em ambos os casos, a hipótese alternativa é de uma mudança na persistência. Alguns testes permitem a estimação do ponto de quebra, caso ele exista |
