Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2001 |
| Autor(a) principal: |
Almeida, Silvio Romero de |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
|
| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
|
| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
|
| Departamento: |
Não Informado pela instituição
|
| País: |
Não Informado pela instituição
|
| Palavras-chave em Português: |
|
| Link de acesso: |
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-05112024-162445/
|
Resumo: |
O presente trabalho consiste na aplicação do Modelo de Precificação de Ativos Financeiros - CAPM, visando a estimar a rentabilidade, e o risco de algumas empresas selecionadas por ramos de atividades. Foram incorporados neste trabalho os fundamentos da moderna teoria de finanças. A organização do estudo objetiva fornecer aos investidores um conjunto de conhecimentos prévios que facilite o entendimento e a aplicação desse modelo ao mundo empresarial. O CAPM será aplicado utilizando-se como carteira representativa do mercado o Ibovespa e o IBX, de maneira a proporcionar uma comparação entre os índices e a verificação de qual a melhor carteira de mercado, para ser usada no CAPM, em relação ao mercado acionário brasileiro. A pesquisa foi realizada com uma amostra de 25 empresas selecionadas aleatoriamente por diferentes setores de atividades, compreendendo o período de 21 de setembro de 1998 a 4 de abril de 2001. O CAPM pode ser aplicado a qualquer empresa que tenha ações negociáveis em bolsa de valores. Esse modelo fornece informações para tomada de decisões por parte dos investidores dessas empresas, o que é imprescindível num mundo globalizado. |
