Análise dos modelos não paramétricos de avaliação de eficiência e a performance dos bancos comerciais brasileiros

• Ano de defesa: 2006
• Autor(a) principal: Silva, Tarcio Lopes da
• Orientador(a): Ribeiro, Eduardo Pontual
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Palavras-chave em Português: Banco comercial; Avaliação de desempenho; Métodos não paramétricos; Brasil
• Palavras-chave em Inglês: Efficiency; Non parametric models; Banks
• Link de acesso: http://hdl.handle.net/10183/10556

O principal objetivo deste trabalho é descrever e analisar do ponto de vista teórico os principais métodos não paramétricos de avaliação de eficiência e avaliar empiricamente os resultados gerados por esses diferentes métodos aplicados a um mesmo conjunto de dados. Com essa finalidade, realizou-se diversas simulações teóricas para fins comparativos dos tradicionais estimadores DEA e FDH, inclusive de seus procedimentos para inferência e correção de viés, e dos novos estimadores de ordem m e quantil. Empiricamente, utilizamos uma amostra de 184 bancos comerciais brasileiros no período de Junho/1995 à Junho/2004. Os resultados mostraram que as diferentes suposições impostas ao conjunto de produção pelos estimadores DEA e FDH afetam sensivelmente os índices de eficiência de várias firmas. Apesar disso, o uso de mais de um estimador mostrou-se um bom artifício para identificação das unidades com pior desempenho. Os procedimentos disponíveis para correção de viés e inferência, entretanto, mostraram-se deficientes principalmente para as firmas localizadas ao longo da fronteira estimada. Por outro lado, a importância da utilização dos novos estimadores não paramétricos quantil e de ordem m ficou evidente devido a presença de observações consideradas valores extremos, que distorcem os índices de eficiência estimados de outras observações. O uso de tais estimadores, mais robustos a valores extremos e outliers, gerou resultados mais confiáveis. Finalmente, procurou-se investigar se o controle de capital, o segmento de atuação e o porte dos bancos afetam sua eficiência, além de investigar o comportamento da performance do setor durante o período de análise.