Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2012 |
| Autor(a) principal: |
Betti, Vagner Augusto |
| Orientador(a): |
Bisognin, Cleber |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
http://hdl.handle.net/10183/140891
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Resumo: |
O presente trabalho consiste em um estudo dos processos fracionários generalizados via sistema de espaço de estados. Essa representação permitirá utilizar um procedimento recursivo para a estimação dos parâmetros desses processos chamado filtro de Kalman. Além disso, apresenta um estudo detalhado sobre o filtro de Kalman, investigando sua utilização na estimação de um processo k-Factor GARMA(p;u; λ; q). Este trabalho verifica que é possível representar um processo k-Factor GARMA(p;u; λ; q) causal por um sistema de espaço de estados, o que possibilita calcular recursivamente a função de verossimilhança exata do processo, por meio do uso do filtro de Kalman, mesmo que a sua representação em espaço de estados tenha dimensão infinita. |
