| Resumo: |
Neste trabalho analisamos processos com a propriedade de longa dependência e sazonalidade, com inovações normais ou α-estáveis. Os processos com inovações α-estáveis apresentam a característica de ter variância infinita, além da propriedade de longa dependência. Apresentamos um estudo teórico de estimação paramétrica e semiparamétrica, demonstrando propriedades de novos estimadores paramétricos, baseados no estimador proposto por Fox e Taqqu (1986). Além disso, realizamos um estudo baseado em simulações de Monte Carlo, comparando os diversos estimadores definidos. Para a estimação semiparamétrica, utilizamos a metodologia de Geweke e Porter-Hudak (1983) e Reisen (1994), com suas versões robustas. Para a estimação paramétrica, empregamos as propostas de Fox e Taqqu (1986) e os novos estimadores sugeridos. |
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