Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2010 |
| Autor(a) principal: |
Pinto, Douglas Rodrigues |
| Orientador(a): |
Lopes, Silvia Regina Costa |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
http://hdl.handle.net/10183/140885
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Resumo: |
O presente trabalho apresenta os resultados das estimações realizadas nos processos advindos da solução da equação de Langevin clássica, com ruído movimento Browniano, e generalizada, cujo ruído possui distribuição α-estável. Realizamos a estimação do parâmetro λ vinculado `a função memória presente em tais processos e do parâmetro α nos casos em que o ruído é um processo com distribuição α- estável. A estimação de λ é obtida através do método de máxima verossimilhança, do método dos mínimos quadrados e da função de autocovariância amostral do processo. Discutimos os tipos de ruídos que podem ser associados `a Equação de Langevin e apresentamos o Teorema de Existência e Unicidade de Kannan e a Fórmula de Representação de Kannan, que provam a existência e unicidade da solução para a equação de Langevin generalizada e apresenta critérios para a forma de tal solução. |
