Wavelets : uma aplicação a estimação do Núcleo de Inflação Brasileiro

• Ano de defesa: 2018
• Autor(a) principal: Filomena, Erik Stephanou Elsenbruch
• Orientador(a): Moraes, Jean Carlo Pech de
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Palavras-chave em Português: Matemática aplicada : Economia; Análise aplicada; Wavelets
• Link de acesso: http://hdl.handle.net/10183/182014

Wavelets são descritas como sendo capazes de dar tanto resolução em frequência como resoluçãao temporal a um sinal. Este trabalho revisa o que e o domínio da frequência em um espa co de dimensão nita, como o RN e apresenta como a Transformada Wavelet Discreta e a Maximum Overlap Discrete Wavelet Transform podem ser usadas para decompor um sinal em diversos componentes de escalas, que podem ser vistos como componentes de frequência ou componentes temporais. Então uma aplicação para a estimação do núcleo de inflação para o IPCA oficial brasileiro e apresentada. Ela consiste em obter uma Análise Multirresolução baseada na wavelet Daubechies 2 e estimar a inflação subjacente, ou removendo-se níveis detail, ou aplicando um algoritmo de threshold. Por ultimo, alguns testes de qualidade de medida sugeridos pela literatura são executados. Isso e feito com o conjunto completo dos dados e com um conjunto restrito, obtido com um método baseado em wavelets para detecção de quebras estruturais em séries temporais.