Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2005 |
| Autor(a) principal: |
Yamaguchi, Patrícia Soyuri [UNESP] |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Universidade Estadual Paulista (Unesp)
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
http://hdl.handle.net/11449/91928
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Resumo: |
Apesar de ser um problema de grande interesse financeiro, a distribuição e o mecanismo da variação de preços da bolsa de valores não está bem compreendido. Os Profissionais da área geralmente usam distribuição normal sempre trocando parâmetros durante a distribuição apesar de muitas outras distribuições como lei de potência que foi observado em muitos outros casos. No presente trabalho, estudamos distribuição de variação diária percentual de preços do Ibovespa (índice da bolsa de valores de São Paulo, Brasil), no período de 1968 à 2002 com 8.562 dados e observamos que a distribuição é bem dada pela distribuição exponencial com um só parâmetro. Acreditamos que este trabalho pode ser atribuído ao resultado do efeito psicológico e econômico juntos. Para pequenos intervalos de tempo (@ 10 minutos) fatores emocionais são mais importantes dando distribuição Lei de Potência. Já para longo intervalo de tempo (@ 1 semana) da distribuição normal por causa de fatores econômicos. |
